Bollinger Bandes Comment Calculer

MetaTrader Expert Bollinger Bands sont l'un des indicateurs les plus populaires utilisés aujourd'hui par les négociants quantitatifs. Alors que presque tous les logiciels commerciaux seront en mesure de calculer les valeurs Bollinger Band pour vous, il ne fait jamais mal de savoir comment obtenir sous le capot et le faire vous-même. Savoir calculer les indicateurs que vous utilisez vous permettra de mieux comprendre votre système commercial quantitatif. Mark de Tradinformed se spécialise dans l'utilisation d'excel pour les systèmes de trading backtest et de calculer des valeurs pour les indicateurs populaires. Il a publié un court post de blog et vidéo qui vous guide à travers exactement comment calculer les bandes de bollinger en utilisant Excel. Il commence par offrir sa propre description des bandes de Bollinger, puis explique comment elles sont calculées: La première étape dans le calcul des bandes de Bollinger est de prendre une moyenne mobile. Ensuite, vous calculez l'écart-type du cours de clôture sur le même nombre de périodes. L'écart-type est ensuite multiplié par un facteur (typiquement 2). La bande supérieure est calculée en ajoutant l'écart-type multiplié par le facteur à la moyenne mobile. La bande inférieure est calculée en soustrayant l'écart type multiplié par le facteur de la moyenne mobile. Voici les formules qu'il utilise dans sa vidéo: SMA H23 MOYENNE (F4: F23) Bande de Bollinger supérieure I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bande de Bollinger inférieure J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Voici Mark8217s Video walk-through sur le calcul des bandes de Bollinger avec Excel: Il explique aussi comment il utilise Bollinger Bands dans son propre trading: je n'ai pas normalement Bollinger Bands sur mes cartes parce que je trouve qu'ils encombrent les cartes et distraire de l'action prix. Cependant, je les ajoute souvent aux graphiques temporairement pour voir si le prix actuel est à l'intérieur ou à l'extérieur des bandes. J'aime aussi les utiliser quand je développe des stratégies commerciales automatiques parce qu'ils sont auto-échelle. Les bases des bandes de Bollinger Dans les années 1980, John Bollinger, un technicien de longue date des marchés, a développé la technique de l'utilisation d'une moyenne mobile avec deux Dessus. Contrairement à un calcul de pourcentage à partir d'une moyenne mobile normale, Bollinger Bands suffit d'ajouter et de soustraire un calcul d'écart type. L'écart-type est une formule mathématique qui mesure la volatilité. Montrant comment le prix des actions peut varier de sa valeur réelle. En mesurant la volatilité des prix, Bollinger Bands s'adapte aux conditions du marché. C'est ce qui les rend si pratiques pour les commerçants: ils peuvent trouver presque toutes les données de prix nécessaires entre les deux bandes. Pour en savoir plus sur la volatilité, consultez Conseils aux investisseurs sur les marchés volatils. Qu'est-ce qu'une bande de Bollinger? Les bandes de Bollinger se composent d'une ligne centrale et de deux chaînes de prix (Bandes) au-dessus et au-dessous. La ligne médiane est une moyenne mobile exponentielle. Les canaux de prix sont les écarts types du stock étudié. Les bandes se développeront et se contracteront au fur et à mesure que l'action de prix d'une émission deviendra volatile (expansion) ou deviendra liée à un modèle de négociation serré (contraction). (En savoir plus sur la différence entre les moyennes mobiles simples et exponentielles en vérifiant Moyennes mobiles: Quelles sont-elles) Un stock peut échanger pendant de longues périodes dans une tendance. Quoique avec une certaine volatilité de temps en temps. Pour mieux voir la tendance, les commerçants utilisent la moyenne mobile pour filtrer l'action de prix. De cette façon, les commerçants peuvent recueillir des informations importantes sur la façon dont le marché est le commerce. Par exemple, après une forte hausse ou une baisse de la tendance, le marché peut se consolider. Commerçant de façon étroite et traversant au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Pour mieux surveiller ce comportement, les commerçants utilisent les canaux de prix, qui englobent l'activité de négociation autour de la tendance. Nous savons que les marchés échouent de façon erratique sur une base quotidienne, même s'ils sont toujours en négociation dans une tendance à la hausse ou à la baisse. Les techniciens utilisent des moyennes mobiles avec des lignes de soutien et de résistance pour anticiper l'action de prix d'un stock. La résistance supérieure et les lignes de support inférieures sont d'abord dessinées puis extrapolées pour former des canaux dans lesquels le commerçant s'attend à ce que les prix soient contenus. Certains commerçants dessinent des lignes droites reliant soit le sommet ou le bas des prix pour identifier les extrêmes de prix supérieurs ou inférieurs, respectivement, puis ajoutent des lignes parallèles pour définir le canal dans lequel les prix doivent se déplacer. Tant que les prix ne sortent pas de cette chaîne, le commerçant peut être raisonnablement convaincu que les prix bougent comme prévu. Lorsque les cours des actions continuent de toucher la bande supérieure de Bollinger, les prix sont censés être sur-achetés inversement, quand ils touchent continuellement la bande inférieure, les prix sont censés être survendus. Déclenchant un signal d'achat. Lorsque vous utilisez Bollinger Bands, désignez les bandes supérieure et inférieure comme cibles de prix. Si le prix dévie de la bande inférieure et croise au-dessus de la moyenne de 20 jours (la ligne médiane), la bande supérieure représente l'objectif de prix supérieur. Dans une forte tendance à la hausse, les prix fluctuent généralement entre la bande supérieure et la moyenne mobile de 20 jours. Lorsque cela se produit, un passage au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours prévient d'un renversement de tendance vers le bas. (Pour en savoir plus sur la mesure d'une direction d'actifs et de profiter de celui-ci, voir le suivi des cours des actions avec Trendlines.) Bandes Bollinger Caractéristiques Bandes de négociation, qui sont des lignes tracées dans et autour de la structure des prix pour former une enveloppe, sont l'action des prix près des bords De l'enveloppe qui nous intéresse. Ils sont l'un des concepts les plus puissants disponibles à l'investisseur basé sur la technologie, mais ils ne sont pas, comme on le croit généralement, donner absolue acheter et vendre des signaux basés sur le prix touchant les bandes. Ce qu'ils font est de répondre à la question pérenne de savoir si les prix sont élevés ou faibles sur une base relative. Armé de cette information, un investisseur intelligent peut prendre des décisions d'achat et de vente en utilisant des indicateurs pour confirmer l'action de prix. Mais avant de commencer, nous avons besoin d'une définition de ce que nous traitons. Les bandes de négociation sont des lignes tracées dans et autour de la structure de prix pour former un quotenvelope. quot C'est l'action des prix près des bords de l'enveloppe que nous sommes particulièrement intéressés po La référence la plus tôt aux bandes de négociation que j'ai rencontré dans la littérature technique est Dans The Profit Magic of Stock Transaction L'auteur du timing JM Hursts a impliqué le dessin d'enveloppes lissées autour du prix pour aider à l'identification du cycle. La figure 1 montre un exemple de cette technique: Notez en particulier l'utilisation d'enveloppes différentes pour des cycles de longueurs différentes. Le développement majeur suivant dans l'idée de bandes commerciales est venu dans le milieu à la fin des années 1970, comme le concept de déplacement d'une moyenne mobile vers le haut et vers le bas par un certain nombre de points ou un pourcentage fixe pour obtenir une enveloppe autour de prix gagné popularité, une approche Qui est encore employé par beaucoup. Un bon exemple apparaît à la figure 2, où une enveloppe a été construite autour du Dow Jones Industrial Average (DJIA). La moyenne utilisée est une moyenne mobile simple de 21 jours. Les bandes sont déplacées vers le haut et vers le bas de 4. La procédure pour créer un tel graphique est simple. Tout d'abord, calculer et tracer la moyenne désirée. Calculez ensuite la bande supérieure en multipliant la moyenne par 1 plus le pourcentage choisi (1 0,04 1,04). Ensuite, calculez la bande inférieure en multipliant la moyenne par la différence entre 1 et le pourcentage choisi (1 - 0,04 0,96). Enfin, tracer les deux bandes. Pour le DJIA, les deux moyennes les plus populaires sont les moyennes de 20 et 21 jours et les pourcentages les plus populaires sont dans la plage de 3,5 à 4,0. La prochaine innovation majeure vient de Marc Chaikin de Bomar Securities qui, en essayant de trouver un moyen de fixer le marché sur les largeurs de bande plutôt que sur l'approche intuitive ou de choix aléatoire utilisée précédemment, a suggéré que les bandes soient construites pour contenir un pourcentage fixe Des données au cours de la dernière année. La figure 3 illustre cette approche puissante et encore très utile. Il s'est tenu à la moyenne des 21 jours et a suggéré que les bandes devraient contenir 85 des données. Ainsi, les bandes sont déplacées vers le haut 3 et vers le bas par 2. Les bandes de Bomar ont été le résultat. La largeur des bandes est différente pour les bandes supérieure et inférieure. Dans un mouvement de taureau soutenu, la largeur de bande supérieure se dilate et la largeur de bande inférieure se contracte. Le contraire se vérifie dans un marché baissier. Non seulement la largeur totale de la bande change avec le temps, mais le déplacement autour de la moyenne change aussi. Demander au marché ce qui se passe est toujours une meilleure approche que de dire au marché ce qu'il faut faire. À la fin des années 1970, alors que les bons de souscription et les options étaient négociés, et au début des années 1980, lorsque le négoce d'options sur indices a commencé, je me suis concentré sur la volatilité comme principale variable. À la volatilité, puis, je me suis retourné à créer ma propre approche de bandes de négociation. J'ai testé un certain nombre de mesures de volatilité avant de sélectionner l'écart-type comme la méthode par laquelle pour définir la largeur de bande. Je suis particulièrement intéressé par l'écart-type en raison de sa sensibilité aux écarts extrêmes. En conséquence, Bollinger Bands sont extrêmement rapides à réagir à de grands mouvements sur le marché. Dans la figure 5, les bandes de Bollinger sont tracées deux écarts-types au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile simple de 20 jours. Les données utilisées pour calculer l'écart-type sont les mêmes données que celles utilisées pour la moyenne mobile simple. Essentiellement, vous utilisez des écarts types en mouvement pour tracer des bandes autour d'une moyenne mobile. Le calendrier des calculs est tel qu'il est descriptif de la tendance à moyen terme. Notez que de nombreux retournements se produisent près des bandes et que la moyenne fournit un support et une résistance dans de nombreux cas. Il est très utile de considérer différentes mesures de prix. Le prix typique, (haut bas fermé) 3, est une telle mesure que j'ai trouvé pour être utile. La fermeture pondérée, (haut bas fermer fermer) 4, est un autre. Pour maintenir la clarté, je limiterai mon analyse des bandes de négociation à l'utilisation des cours de clôture pour la construction des bandes. Mon objectif principal est le terme intermédiaire, mais les applications à court et à long terme fonctionnent aussi bien. Mettre l'accent sur la tendance intermédiaire donne un recours aux arènes à court et à long terme pour référence, un concept inestimable. Pour le marché boursier et les actions individuelles. Une période de 20 jours est optimale pour le calcul des bandes de Bollinger. Il est descriptif de la tendance à moyen terme et a obtenu une large acceptation. La tendance à court terme semble bien servie par les calculs de 10 jours et la tendance à long terme par des calculs de 50 jours. La moyenne sélectionnée doit être descriptive de la période choisie. C'est presque toujours une longueur moyenne différente de celle qui s'avère la plus utile pour le croisement achète et vend. La meilleure façon d'identifier la bonne moyenne est de choisir celui qui fournit un soutien à la correction du premier mouvement vers le haut d'un fond. Si la moyenne est pénétrée par la correction, alors la moyenne est trop courte. Si, à son tour, la correction est inférieure à la moyenne, alors la moyenne est trop longue. Une moyenne qui est correctement choisi fournira un soutien beaucoup plus souvent qu'elle est brisée. (Voir Figure 6.) Bollinger Bands peut être appliqué à pratiquement n'importe quel marché ou sécurité. Pour tous les marchés et toutes les questions, j'utiliserais une période de calcul de 20 jours comme point de départ et je ne m'en détournerai que lorsque les circonstances m'obligeront à le faire. Lorsque vous augmentez le nombre de périodes concernées, vous devez augmenter le nombre d'écarts types utilisés. À 50 périodes, deux et un dixième écarts-types sont un bon choix, alors qu'à 10 périodes un et neuf dixièmes font le travail assez bien. 50 périodes avec 2,1 écart-type 10 périodes avec 1,9 écart-type Bande supérieure SMA de 50 jours 2,1 (s) Bande médiane SMA 50 jours Bande inférieure SMA 50 jours - 2,1 (s) Bande supérieure SMA à 10 jours Milieu Bande de SMA de 10 jours Bande inférieure SMA de 10 jours - 1.9 (s) Dans la plupart des cas, la nature des périodes est immatérielle, toutes semblent répondre aux Bandes de Bollinger correctement spécifiées. Je les ai utilisés sur des données mensuelles et trimestrielles, et je sais que de nombreux commerçants les appliquent sur une base intraday. Tags des bandes Upper and Lower Bands répondent à la question de savoir si les prix sont élevés ou faibles sur une base relative. Les bandes commerciales ne donnent pas de signaux absolus d'achat et de vente simplement parce qu'elles ont été touchées, mais elles fournissent un cadre dans lequel le prix peut être lié aux indicateurs. Certains travaux plus anciens ont déclaré que l'écart par rapport à une tendance mesurée par l'écart type par rapport à une moyenne mobile a été utilisé pour déterminer les états extrêmes de surconsommation et de survente. Mais je recommande l'utilisation de bandes de négociation comme la génération de signaux d'achat, de vente et de continuation par la comparaison d'un indicateur supplémentaire à l'action du prix dans les bandes. Si les étiquettes de prix, la bande supérieure et l'action indicateur le confirme, aucun signal de vente n'est généré. D'autre part, si les étiquettes de prix de la bande supérieure et l'action indicateur ne confirme pas (c'est-à-dire, il diverge). Nous avons un signal de vente. La première situation n'est pas un signal de vente à la place, c'est un signal de continuation si un signal d'achat était en vigueur. Il est également possible de générer des signaux provenant de l'action sur les prix au sein des bandes seulement. Un sommet (formation de diagramme) formé à l'extérieur des bandes suivi d'un deuxième sommet à l'intérieur des bandes constitue un signal de vente. Il n'y a pas d'exigence pour la deuxième position du sommet par rapport au premier sommet, seulement par rapport aux bandes. Cela aide souvent à repérer les sommets où la deuxième poussée va à un nouveau sommet nominal. Bien sûr, l'inverse est vrai pour les bas. Pourcentage b (b) et bande passante Un indicateur dérivé des bandes de Bollinger que j'appelle b peut être d'une grande aide, en utilisant la même formule que George Lane utilisé pour les stochastiques. L'indicateur b nous indique où nous sommes dans les bandes. Contrairement aux stochastiques, qui sont bornées par 0 et 100, b peut prendre des valeurs négatives et des valeurs supérieures à 100 lorsque les prix sont en dehors des bandes. À 100 nous sommes à la bande supérieure, à 0 nous sommes à la bande inférieure. Au-dessus de 100 nous sommes au-dessus des bandes supérieures et en dessous de 0 nous sommes en dessous de la bande inférieure. Fermer - bande inférieure bande supérieure - bande inférieure Indicateur b nous permet de comparer les actions de prix à l'action indicateur. Sur une grande poussée vers le bas, supposons que nous obtenons à -20 pour b et 35 pour l'indice de force relative (RSI). Sur la prochaine poussée à des niveaux de prix légèrement inférieurs (après un rallye), b tombe seulement à 10, alors que RSI s'arrête à 40. Nous obtenons un signal d'achat causé par l'action de prix dans les bandes. (Le premier bas est venu en dehors des bandes, tandis que le deuxième bas a été fait à l'intérieur des bandes.) Le signal d'achat est confirmé par RSI, car il n'a pas fait un nouveau bas, ce qui nous donne un signal d'achat confirmé. Bande supérieure - bande inférieure Les bandes et les indicateurs de négociation sont deux bons outils, mais lorsqu'ils sont combinés, l'approche résultante des marchés devient puissante. La bande passante, un autre indicateur dérivé des bandes de Bollinger, peut également intéresser des commerçants. C'est la largeur des bandes exprimée en pourcentage de la moyenne mobile. Lorsque les bandes s'amenuisent drastiquement, une forte expansion de la volatilité se produit généralement dans un avenir très proche. Par exemple, une baisse de largeur de bande inférieure à 2 pour l'ampli Standard Poors 500 a conduit à des mouvements spectaculaires. Le marché commence le plus souvent dans la mauvaise direction après que les bandes se soient resserrées avant de se mettre en route, dont janvier 1991 est un bon exemple. Éviter la multicolinéarité Une règle cardinale pour l'utilisation réussie de l'analyse technique nécessite d'éviter la multicolinéarité au milieu des indicateurs. Multicollinéarité est simplement le comptage multiple de la même information. L'utilisation de quatre indicateurs différents tous dérivés de la même série de prix de clôture pour confirmer les uns les autres est un parfait exemple. Ainsi, un indicateur dérivé des cours de clôture, un autre du volume et le dernier de la fourchette de prix fournirait un groupe utile d'indicateurs. Mais en combinant le RSI, la convergence variable moyenne (MACD) et le taux de changement (en supposant que tous étaient dérivés des prix de clôture et utilisé des périodes de temps similaires) ne serait pas. Voici cependant trois indicateurs à utiliser avec les bandes pour générer des achats et des ventes sans rencontrer de problèmes. Parmi les indicateurs dérivés du seul prix, RSI est un bon choix. Les prix de clôture et le volume se combinent pour produire le volume sur-balance, un autre bon choix. Enfin, la gamme de prix et de volume se combinent pour produire des flux d'argent, encore un bon choix. Aucun n'est trop colinéaire et donc ensemble se combinent pour un bon regroupement d'outils techniques. Beaucoup d'autres pourraient également avoir été choisis: MACD pourrait être remplacé par RSI, par exemple. L'Indice des canaux de marchandise (CCI) a été un choix précoce à utiliser avec les bandes, mais comme il s'est avéré, il était pauvre, car il tend à être colinéaire avec les bandes elles-mêmes dans certains délais. La ligne du bas est de comparer l'action de prix dans les bandes à l'action d'un indicateur que vous connaissez bien. Pour la confirmation des signaux, vous pouvez alors comparer l'action d'un autre indicateur, tant qu'il n'est pas colinéaire avec le premier. Les bandes Bollinger ont été créées par John Bollinger, CFA, CMT et publiées en 1983. Elles ont été développées dans le but de créer des bandes commerciales entièrement adaptatives. Les règles suivantes concernant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été tirées des questions que les utilisateurs ont posées le plus souvent et de notre expérience de plus de 25 ans avec Bollinger Bands. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. Par définition, le prix est élevé à la bande supérieure et faible à la bande inférieure. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, du volume, du sentiment, de l'intérêt ouvert, des données inter-marché, etc. Si plusieurs indicateurs sont utilisés, les indicateurs ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, un indicateur de momentum peut compléter un indicateur de volume avec succès, mais deux indicateurs de dynamique ne valent pas mieux qu'un. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées dans la reconnaissance de modèle pour définir des modèles purs de prix tels que les tops de M et les fonds de W, les changements de momentum, etc. Les étiquettes des bandes sont juste cela, étiquettes pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. Dans les tendances des prix des marchés peuvent, et ne, marcher jusqu'à la bande supérieure de Bollinger et vers le bas de la bande inférieure de Bollinger. Les fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger sont initialement des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart-type, et deux écarts-types pour la largeur des bandes sont simplement les valeurs par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. La moyenne déployée en tant que bande moyenne de Bollinger ne devrait pas être la meilleure pour les croisements. Il devrait plutôt être descriptif de la tendance à moyen terme. Pour un maintien cohérent des prix: si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être porté de 2 à 20 périodes à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. Les bandes traditionnelles de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne simple est utilisée dans le calcul de l'écart type et nous souhaitons être logiquement cohérentes. Les bandes exponentielles de Bollinger éliminent les changements soudains de la largeur des bandes causés par de grands changements de prix sortant de l'arrière de la fenêtre de calcul. Les moyennes exponentielles doivent être utilisées à la fois pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. Ne pas faire d'hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La distribution des prix de titres n'est pas normale et la taille typique de l'échantillon dans la plupart des déploiements des bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique. (En pratique, nous trouvons typiquement 90, et non pas 95, des données à l'intérieur des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut) b nous indique où nous sommes par rapport aux bandes de Bollinger. La position au sein des bandes est calculée à l'aide d'une adaptation de la formule pour Stochastique b a de nombreuses utilisations parmi les plus importantes sont l'identification des divergences, la reconnaissance des formes et le codage des systèmes de négociation utilisant Bollinger Bandes. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. Pour ce faire, tracez des bandes Bollinger de 50 points ou plus sur un indicateur puis calculez b de l'indicateur. BandWidth nous indique la largeur des bandes de Bollinger. La largeur brute est normalisée en utilisant la bande médiane. L'utilisation des paramètres par défaut BandWidth est quatre fois le coefficient de variation. BandWidth a de nombreuses utilisations. Son utilisation la plus populaire est d'identifier le Squeeze, mais est également utile pour identifier les changements de tendance. Bollinger Bands peut être utilisé sur la plupart des séries chronologiques financières, y compris les actions, les indices, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les options et les obligations. Bollinger Bands peut être utilisé sur des barres de n'importe quelle longueur, 5 minutes, une heure, quotidienne, hebdomadaire, etc. La clé est que les barres doivent contenir suffisamment d'activité pour donner une image robuste du mécanisme de formation des prix au travail. Bollinger Bands ne fournissent pas de conseils continus plutôt qu'ils aident à identifier les installations où les chances peuvent être en votre faveur. Une note de John Bollinger: Une des grandes joies d'avoir inventé une technique analytique comme Bollinger Bands est de voir ce que les autres font avec elle. Ces règles couvrant l'utilisation des bandes de Bollinger ont été assemblées en réponse aux questions souvent posées par les utilisateurs et notre expérience de plus de 25 ans d'utilisation des bandes. Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser Bollinger Bands, ces règles devraient servir comme un bon point de départ. Pour en savoir plus sur les bandes de Bollinger: Pour afficher un webinaire couvrant ces 22 règles, cliquez sur 22 Règles pour l'utilisation des bandes de Bollinger. Copier Bollinger Capital Management. Tous les droits sont réservés.